Um contrato de futuros é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou a negociação em futuros de índices em 12 de junho de 2000. Os contratos de futuros de índice são baseados no índice CNX Nifty de benchmark de mercado popular. (Critérios de seleção para índices) A NSE define as características do contrato de futuros, como o índice subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade. O descritor de segurança para os contratos de futuros CNX Nifty é: Tipo de mercado. N Tipo de Instrumento. Subjacente FUTIDX. NIFTY Data de validade. Data de caducidade do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente que é CNX Nifty A data de validade identifica a data de caducidade do contrato O índice subjacente é CNX NIFTY. Os contratos de futuros NIFTY têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia da negociação após o termo do contrato do mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês, os contratos de futuros CNX Nifty caducam na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação. O valor dos contratos de futuros na Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho do lote permitido para os contratos de contratos de contratos de futuros deve ser o mesmo para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos. O passo de preço em relação aos contratos de futuros CNX Nifty é Re.0.05. O preço base dos contratos de futuros CNX Nifty no primeiro dia de negociação seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos em dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros. Não há prazos máximos de preços no dia aplicáveis aos contratos de futuros da CNX Nifty. No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em - 10. No que diz respeito a pedidos que tenham sido congelados por preços, os membros deverão confirmar à troca que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, a troca pode aprovar essa ordem. O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: Tipo de ordemOrder bookOrder attribute Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar Ordem de propagação Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou Vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é considerada curta na opção. A NSE introduziu a negociação de opções de índice em 4 de junho de 2001. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e são baseados no índice CNX Nifty de benchmark de mercado popular. (Critérios de seleção para índices) O descritor de segurança para os contratos de opções CNX Nifty é: Tipo de mercado. N Tipo de Instrumento. Subjacente OPTIDX. NIFTY Data de validade. Data de caducidade do contrato Tipo de opção. CE PE Preço de greve: Preço de greve do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, opções no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente, que é CNX Nifty O prazo de validade identifica a data de caducidade do contrato O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda. CE - Call European, PE - Put European. O índice subjacente é CNX NIFTY. Os contratos de opções da CNX Nifty têm 3 contratos mensais consecutivos, além de 3 meses trimestrais do ciclo, março de junho de setembro de dezembro e 5 meses semestrais do ciclo de junho de dezembro, de modo que, em qualquer momento, haveria contratos de opções com Pelo menos 3 anos de mandato disponível. No termo do contrato do mês próximo, os novos contratos (contratos semestrais semestrais, conforme aplicável) são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. Os contratos de opções da CNX Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação. Intervalos de preço de greve 1. O esquema de greve para todas as opções de índice de quase expiração (próximo, meio e longo) é: O valor dos contratos de opção no Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho do lote permitido para os contratos de contratos de contratos de futuros deve ser o mesmo para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos. O passo de preço em relação aos contratos de opções CNX Nifty é Re.0.05. O preço de base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções. O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e-rt N (d 2) eo preço de um Put é. PX e-rt N (-d 2) - SN (-d 1) onde: d 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt ( T) d 1 - sqrt (t) C preço de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do ativo subjacente X Preço de faturamento da opção r taxa de juros t tempo de volatilidade de vencimento do N subjacente representa um padrão normal Distribuição com 0 médio e desvio padrão 1 ln representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904). A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada. O preço base dos contratos nos dias subsequentes de negociação será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma: se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato. Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação será o preço teórico do contrato de opções chegado com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções. O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: Suporte rápido. Use este formulário para criar qualquer questão ou preocupação relacionada ao serviço se você for um cliente existente. Um representante épico irá ajudá-lo com sua preocupação dentro de 24 horas de segunda a sábado. As preocupações levantadas através deste formulário também são enviadas diretamente para a equipe de gerenciamento sênior. Se você não é um cliente existente, use o formulário de Teste Grátis para enviar seus detalhes. Obrigado por escolher o Epic como seu consultor confiável. A pesquisa de mercados financeiros é a atividade primária da Epics. Epic ajuda os clientes de varejo e corporativos a tomar decisões que resultam em maior lucratividade. Opções de Chamada e Dicas de Putting As Recomendações MCX da EpicResearch. co me ajudaram a reservar lucros. A equipe de suporte da Epic está enviando SMS de lucro completo do EntryExitBook de cada chamada. Se eu puder tirar proveito de suas chamadas, acho que qualquer investidor médio pode. Ir Epic - Mr. Rushab Shah, chamada de opção de Ahmedabad Coloque os recursos do serviço Nós fornecemos cerca de 2-3 chamadas no segmento Opções por dia Mensagens de acompanhamento das chamadas Nifty Review, Resistance Support World Market, Singapore Nifty Updates Daily news letter with updates about market activities Complete Support No Yahoo, o número de celular direto será fornecido. Nós alcançamos um alto nível de precisão neste plano de forma consistente Webinar a cada semana por um especialista em mercado, para explicar o funcionamento dos mercados e aprimorar suas habilidades analíticas Todas as nossas recomendações são geradas na NSE. O exemplo chama a OPÇÃO EPIC. COMPRAR JP ASSOCIATE 50 OPÇÃO DE CHAMADA ACIMA 2,40 TGT 2.803.304 SL 1.80 OPÇÃO EPIC. COMPRAR LIC HOUSING 230 OPÇÃO DE CHAMADA ACIMA DE 9.80 TGT 10.5011.5013 SL 8.80 Seguir Ups EPIC OPTION. ITC 330 PUT OPTION HIT 1ST TGT 8.40 RESERVAS PARÍLICAS OPÇÃO EPIC. SBI NOVEMBRO 1750 CITA OPÇÃO HIT 2º TGT 90 LIVRO MAIS LUCRO Relatório de Desempenho Passado Track SheetsTrading em opções é considerado como seguro e avessos ao risco, mas também requer muita experiência técnica e compreensão de mercado e opções em particular e para comerciantes de volume, como a exposição Aumenta o risco aumenta com a Epic, deixa a parte de análise e compreende o mercado de opções para nossos analistas altamente treinados. A equipe de analistas experientes da Epics tem conhecimento sobre negociação de opções e também conhecida pelos aspectos técnicos do mercado de opções. Com base na pesquisa realizada por esses analistas, as dicas de negociação intradiária premium em opções de chamadas e colocadas com metas maiores e baixo risco são geradas para você. Essas recomendações são geradas com base no volume das opções além dos fatores técnicos que definem o mercado. Epic também fornece estratégias em opções para seus clientes premium. 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Características do serviço Nós fornecemos-lhe em torno de 2-3 chamadas de opções Premium Nivile Bank Intraday 2-3 Chamadas de Opções Posicionais Premium por semana Você pode obter 3-5 retorno médio em chamadas de opções posicionais Nós alcançamos um alto nível de precisão neste plano de forma consistente Importantes atualizações de mercado global Suporte telefônico de 9:00 da manhã a 6:00 da tarde O suporte telefônico significa que o cliente pode conversar com o executivo no caso de houver qualquer dúvida sobre o seminário web de recomendações fornecidas a cada semana por um especialista em mercado para explicar seu funcionamento De mercados e aprimorar seu webinar de habilidades analíticas todas as semanas por um especialista em mercado, para explicar o funcionamento dos mercados e aprimorar suas habilidades analíticas. Todas as nossas recomendações são geradas na NSE. 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