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Em 21 de abril de 2015, comentários não classificados, análise de renda fixa, 3ª edição O guia essencial para gerenciamento de portfólio de renda fixa, dos especialistas da CFA Fixed Income Analysis é uma nova edição da Análise de Renda Fixa de Frank Fabozzis, Segunda Edição, que fornece informações autorizadas e atualizadas. - Date cobertura de como os profissionais de investimento analisam e gerenciam carteiras de renda fixa. Com informações detalhadas do CFA Institute, este guia contém apresentações abrangentes e baseadas em exemplos de todos os tópicos essenciais no campo para fornecer valor para auto-estudo, referência geral e uso em sala de aula. Os leitores são introduzidos pela primeira vez nos conceitos fundamentais de renda fixa antes de prosseguir a análise de risco, títulos garantidos por ativos, análise de estrutura de prazo e um quadro geral de avaliação que não assume antecedentes relevantes anteriores. A seção final do livro consiste em três leituras que compõem os conhecimentos e as habilidades necessárias para gerenciar eficazmente as carteiras de renda fixa, dando aos leitores uma compreensão do mundo real de como os conceitos discutidos são praticamente aplicados em cenários baseados no cliente. Parte da série CFA Institute Investment, este livro fornece uma exploração completa da análise de renda fixa, claramente apresentada por especialistas no campo. Os leitores ganham conhecimento crítico dos conceitos subjacentes e ganham as habilidades de que precisam para traduzir a teoria em prática. Compreender os títulos de renda fixa, os mercados e a avaliação Análise de risco mestre e avaliação geral de títulos de renda fixa Saiba como os títulos de renda fixa são apoiados por pools de ativos Explore as relações entre rendimentos de títulos de diferentes vencimentos Analistas de investimentos, gestores de portfólio, investidores individuais e institucionais e Seus consultores e qualquer pessoa interessada nos mercados de renda fixa apreciará este acesso ao melhor em informações de qualidade profissional. Para uma compreensão mais profunda das práticas de gerenciamento de portfólio de renda fixa, a Análise de Renda Fixa é um recurso completo e essencial. Sobre a série de investimentos CFA xxi PARTE I Fundamentos de renda fixa CAPÍTULO 1 Títulos de renda fixa: elementos de definição 3 Resultados de aprendizagem 3 1. Introdução 3 2. Visão geral de uma segurança de renda fixa 4 2.1. Características básicas de um Bond 5 2.2. Medidas de rendimento 10 3. Considerações legais, regulamentares e fiscais 10 3.1. Obrigações de obrigações 10 3.2. Considerações legais e regulamentares 18 3.3. Considerações fiscais 21 4. Estrutura dos fluxos de caixa do passivo8217 23 4.1. Principais Estruturas de Reembolso 23 4.2. Estruturas de pagamento de cupões 28 5. Obrigações com provisões de contingência 34 5.1. Obrigações chamáveis 34 5.2. Obsoletos 36 5.3. Obrigações convertíveis 37 CAPÍTULO 2 Mercados de renda fixa: Emissão, negociação e financiamento 45 Resultados de aprendizagem 45 1. Introdução 45 2. Visão geral dos mercados globais de renda fixa 46 2.1. Classificação dos mercados de renda fixa 46 2.2. Índices de renda fixa 55 2.3. Investidores em títulos de renda fixa 56 3. Mercados obrigacionistas primários e secundários 58 3.1. Primary Bond Markets 58 3.2. Mercados de obrigações secundárias 63 4. Obrigações soberanas 66 4.1. Características das obrigações soberanas 66 4.2. Qualidade de Crédito das Obrigações Soberanas 67 4.3. Tipos de obrigações soberanas 67 5. Obrigações não governamentais, quase governamentais e supranacionais 69 5.1. Obrigações não soberanas 69 5.2. Obrigações quase governamentais 70 5.3. Obrigações Supranacionais 70 6. Dívida Corporativa 71 6.1. Empréstimos bancários e empréstimos sindicados 72 6.2. Papel comercial 72 6.3. Notas e obrigações corporativas 75 7. Alternativas de financiamento de curto prazo disponíveis para bancos 80 7.1. Depósitos de varejo 80 7.2. Fundos de atacado a curto prazo 81 7.3. Contratos de recompra e de recompra reversa 82 CAPÍTULO 3 Introdução à avaliação de renda fixa 91 Resultados de aprendizagem 91 1. Introdução 91 2. Preços de obrigações e valor de tempo do dinheiro 92 2.1. Preços das obrigações com uma taxa de desconto no mercado 92 2.2. Rendimento até a maturidade 96 2.3. Relações entre o preço do vínculo e as características das obrigações 98 2.4. Tarifas de preços com taxas locais 102 3. Preços e rendimentos: convenções para cotações e cálculos 105 3.1. Preço fixo, juros vencidos e o preço total 105 3.2. Preço da matriz 109 3.3. Medidas de rendimento para obrigações de taxa fixa 113 3.4. Medidas de rendimento para notas de taxa flutuante 119 3.5. Medidas de rendimento para instrumentos do mercado monetário 123 4. Estrutura de vencimento das taxas de juros 128 5. Provas de rendimento 136 5.1. Yield Spreads sobre taxas de referência 136 5.2. Yield Spreads sobre a Curva de Rendimento de Referência 138 PARTE II Análise de Risco CAPÍTULO 4 Compreendendo Risco e Retorno de Renda Fixa 153 Resultados de Aprendizagem 153 1. Introdução 154 2. Fontes de Retorno 154 3. Risco de Taxa de Juros em Obrigações de Taxa Fixa 162 3.1. Macaulay, Modificado e Duração Aproximada 162 3.2. Duração efectiva 170 3.3. Key Rate Duration 174 3.4. Propriedades da duração da ligação 174 3.5. Duração de uma Carteira de Obrigações 180 3.6. Duração do dinheiro de uma obrigação e valor de preço de um ponto de base 183 3.7. Convexidade de obrigações 185 4. Risco de taxa de juros e horizonte de investimento 195 4.1. Volatilidade do rendimento 195 4.2. Horizonte de investimento, Duração de Macaulay e Risco de Taxa de Juros 197 5. Risco de Crédito e Liquidez 201 CAPÍTULO 5 Fundamentos da Análise de Crédito 211 Resultados de Aprendizagem 211 1. Introdução 211 2. Risco de Crédito 212 3. Estrutura de Capital, Classificação de Antigüidade e Taxas de Recuperação 214 3.1 . Estrutura de capital 214 3.2. Índice de antiguidade 215 3.3. Taxas de Recuperação 217 4. Agências de Ratings, Ratings de Crédito e Seu Papel nos Mercados da Dívida 220 4.1. Avaliações de crédito 221 4.2. Classificação do emissor vs. emissão 223 4.3. Riscos na dependência das classificações da agência 224 5. Análise de crédito tradicional: títulos de dívida corporativa 229 5.1. Análise de crédito versus análise de patrimônio: semelhanças e emergências 230 5.2. Os Quatro Cs da Análise de Crédito: Um Quadro Útil 230 6. Risco de Crédito vs. Retorno: Rendimentos e Spreads 249 7. Considerações Específicas de Análise de Crédito de Alto Rendimento, Soberano e Não Soberano 258 7.1. Alto Rendimento 258 7.2. Dívida Soberana 266 7.3. Dívida do governo não-soberano 270 CAPÍTULO 6 Modelos de análise de crédito 279 Resultados de aprendizagem 279 1. Introdução 279 2. Medidas de risco de crédito 281 3. Modelos de crédito tradicionais 283 4. Modelos estruturais 289 4.1. A opção Analogia 290 4.2. Avaliação 291 4.3. Medidas de risco de crédito 292 4.4. Estimativa 295 5. Modelos de formas reduzidas 297 5.1. Avaliação 299 5.2. Medidas de risco de crédito 300 5.3. Estimativa 303 5.4. Comparação de modelos de risco de crédito 307 6. A estrutura de prazo de spread de crédito 308 6.1. Valorização da bonificação do cupom 308 6.2. A Estrutura do prazo de spread de crédito 309 6.3. Valor Presente da Perda Esperada 311 7. Valores Assinados 315 PARTE III Valores Assinados CAPÍTULO 7 Introdução aos Valores Assinados 323 Resultados de Aprendizagem 323 1. Introdução 323 2. Benefícios da Securitização para Economias e Mercados Financeiros 324 3. O Processo de securitização 326 3.1. Um exemplo de uma transação de securitização 327 3.2. Partes e seu papel para uma transação de securitização 329 3.3. Obrigações emitidas 330 3.4. Papel-chave do veículo de propósito especial 332 4. Empréstimos hipotecários residenciais 335 4.1. Maturidade 335 4.2. Determinação da taxa de juros 336 4.3. Programa de amortização 336 4.4. Pagamentos antecipados e penalizações antecipadas 337 4.5. Direitos do credor em um encerramento 337 5. Valores hipotecários hipotecários residenciais 338 5.1. Valores passivos hipotecários 339 5.2. Obrigações hipotecárias garantidas 343 5.3. Títulos hipotecários residenciais sem agência 349 6. Títulos comerciais com garantia hipotecária 352 6.1. Risco de crédito 352 6.2. Estrutura básica CMBS 352 7. Títulos não suportados por ativos hipotecários 355 7.1. Prêmio de empréstimo de crédito a receber de títulos 356 7.2. Títulos de crédito recebido por cartão de crédito 358 8. Obrigações de dívida garantida 359 8.1. Estrutura de uma Transação CDO 360 8.2. Ilustração de uma Transação CDO 360 PARTE IV Avaliação CAPÍTULO 8 O quadro de avaliação sem arbitragem 371 Resultados de aprendizagem 371 1. Introdução 371 2. O significado da avaliação livre de arbitragem 372 2.1. A Lei de um Preço 373 2.2. Oportunidade de arbitragem 373 2.3. Implicações da avaliação sem arbitragem para títulos de renda fixa 374 3. Árvores de taxas de juros e avaliação livre de arbitragem 375 3.1. A Árvore Binomial da Taxa de Juros 377 3.2. O que é a volatilidade e como é estimado 380 3.3. Determinando o Valor de uma Obrigação em um Nó 381 3.4. Construindo a Árvore da Taxa de Juros Binomiais 384 3.5. Avaliando um vínculo sem opções com a árvore 389 3.6. Avaliação de Pathwise 391 4. Método Monte Carlo 393 CAPÍTULO 9 Avaliação e Análise: Obrigações com Opções Incorporadas 401 Resultados de Aprendizado 401 1. Introdução 402 2. Visão Geral das Opções Incorporadas 402 2.1. Opções incorporadas simples 403 2.2. Complex Embedded Options 404 3. Avaliação e Análise de Bonos Lixáveis e Putables 407 3.1. Relações entre os Valores de uma Obrigatória ou Putable Bond, Straight Bond e Embedded Option 407 3.2. Avaliação de obrigações livres de opções e sem opções: A Refresher 408 3.3. Avaliação de títulos indubitáveis e putables em falta na volatilidade da taxa de juros 409 3.4. Efeito da Volatilidade da Taxa de Juros sobre o Valor das Obrigações Chamáveis e Putables 412 3.5. Avaliação de obrigações livres e putables sem previsão de pagamento na volatilidade da taxa de juros 418 3.6. Avaliação de Obrigações Arriscadas Chamáveis e Putables 426 4. Risco de Taxas de Juros de Obrigações com Opções Incorporadas 432 4.1. Duração 432 4.2. Convexidade Efetiva 440 5. Avaliação e Análise de Bonos de Taxa Flutuante Cobertos e Pisos 444 5.1. Avaliação de um flutuador ajustado 444 5.2. Avaliação de um Flooring Floater 447 6. Avaliação e Análise de Bonos Conversíveis 450 6.1. Definição de características de uma obrigação convertível 450 6.2. Análise de uma obrigação convertível 453 6.3. Avaliação de uma obrigação convertível 456 6.4. Comparação do Risk8211Return Características de uma obrigação convertível, a obrigação direta e o estoque comum subjacente 458 7. Análise de títulos 462 PARTE V Análise da estrutura de prazo CAPÍTULO 10 Estrutura do prazo e dinâmica da taxa de juros 473 Resultados de aprendizagem 473 1. Introdução 474 2. Ponto Taxas e tarifas de adiantamento 474 2.1. The Forward Rate Model 476 2.2. Rendimento até o vencimento em relação às taxas pontuais e aos retornos esperados e realizados nas obrigações 484 2.3. Movimento da curva de rendimento e curva de frente 487 2.4. Gestão de carteira de obrigações activas 489 3. A curva de taxa de permuta 493 3.1. A curva de taxa de permuta 493 3.2. Por que os participantes do mercado usam taxas de permuta ao avaliar as obrigações 494 3.3. Como os Participantes do Mercado usam a Curva de Swap na Avaliação 495 3.4. The Swap Spread 498 3.5. Spreads como uma convenção de cotação de preços 500 4. Teorias tradicionais da estrutura de prazo das taxas de juros 502 4.1. Teoria das expectativas locais 502 4.2. Teoria das preferências de liquidez 503 4.3. Teoria dos mercados segmentados 504 4.4. Teoria preferencial do habitat 504 5. Modelos modernos de estrutura de termo 507 5.1. Modelos de Estrutura do Termo de Equilíbrio 507 5.2. Modelos sem arbitragem: o Ho8211Lee Modelo 512 6. Modelos do fator de curva de rendimento 515 6.1. A Bond8217s Exposure to Yield Curve Movement 515 6.2. Fatores que afetam a forma da curva de rendimento 516 6.3. A Estrutura de Vencimento das Volatilidades da Curva de Rendimento 520 6.4. Gerenciando riscos de curva de rendimento 521 PARTE VI Gerenciamento de carteira de renda fixa CAPÍTULO 11 Gerenciamento de carteira de renda fixa8212Parte I 531 Resultados de aprendizagem 531 1. Introdução 532 2. Um quadro para gerenciamento de carteira de renda fixa 532 3. Gerenciando recursos contra um índice de mercado de títulos 534 3.1 . Classificação de estratégias 535 3.2. Indexação (Pura e aprimorada) 536 3.3. Estratégias activas 553 3.4. AcompanhamentoAdjustando a Carteira e Avaliação de Desempenho 554 4. Gerenciando Fundos contra Passivos 555 4.1. Estratégias de Dedicação 555 4.2. Estratégias de correspondência de fluxo de caixa 574 CAPÍTULO 12 Gerenciamento de carteira de renda fixa8212Parte II 585 Resultados de aprendizagem 585 5. Outras estratégias de renda fixa 586 5.1. Estratégias de Combinação 586 5.2. Alavancar 586 5.3. Estratégias habilitadas para derivativos 591 6. Investimento de obrigações internacionais 608 6.1. Gestão ativa versus passiva 609 6.2. Risco cambial 611 6.3. Breveven Spread Analysis 616 6.4. Emerging Market Debt 617 7. Seleção de um Gerenciador de Renda Fixa 620 7.1. Desempenho histórico como preditor de desempenho futuro 621 7.2. Critérios de desenvolvimento para a seleção 621 7.3. Comparação com a seleção de gestores de ações 622 CAPÍTULO 13 Metodologias de valor relativo para gerenciamento global de carteiras de títulos de crédito 633 Resultados de aprendizagem 633 1. Introdução 633 2. Análise de valor relativo de crédito 636 A. Valor relativo 638 B. Análise de valor relativo clássico 638 C. Metodologias de valor relativo 640 3. Análise total de retorno 640 4. Análise do mercado primário 640 A. O efeito da dinâmica da estrutura de mercado 641 B. O efeito da estrutura do produto 641 5. Análise de liquidez e negociação 642 6. Racionalidades comerciais secundárias 642 A. Razões populares de negociação 643 B. Restrições de negociação 645 7. Análise de spread 647 A. Medidas de propagação alternativas 647 B. Análise mais próxima de Swap Spreads 648 C. Ferramentas de propagação 649 8. Análise estrutural 650 B. Callables 652 C. Fundos de poluição 652 9. Análise da curva de crédito 654 10. Análise de crédito 655 11. Atribuição de ativos Rotação do setor 655 Sobre os editores e autores 683 Sobre o programa CFA 691 BARBARA S. PETITT, PHD, CFA, é Diretor, Projetos Curriculares, EMEA, em t A Divisão de Educação do Instituto CFA. Ela possui mestrado em administração da EDHEC Business School, além de um mestrado em pesquisa e um doutorado em finanças pela Universidade de Grenoble. Ela é membro do CFA Institute e da CFA Society of the UK. JERALD E. PINTO, P H D, CFA, esteve no CFA Institute desde 2002 como Visiting Scholar, Vice-Presidente e agora Diretor, Curriculum Projects, na Divisão de Educação para os programas CFA e CIPM. Ele possui um MBA do Baruch College e um doutorado em finanças da Escola Stern e é membro da CFA Virginia. WENDY L. PIRIE, P H D, CFA, é Diretor, Projetos Curriculares, na Divisão de Educação do Instituto CFA. Ela é doutora em contabilidade e finanças pela Queen's University em Kingston, Ontário e MBAs das universidades de Toronto e Calgary. Ela é membro do CFA Institute, da New York Society of Security Analysts e da CFA Society of Chicago.
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